Trading Options At Expiration Buch

Trading-Optionen an Expiration Strategien und Modelle für den Gewinn des Endgame Equity und Index-Optionen verfallen am dritten Freitag jeden Monats. Im Laufe dieser Zeit, ungewöhnliche Marktkräfte schaffen Option Preisverzerrungen, nur selten von den meisten Investoren verstanden. Diese Verzerrungen führen zu hervorragenden Handelsmöglichkeiten mit enormen Gewinnpotenzialen. In Trading-Optionen am Verfall: Strategien und Modelle für das Endspiel gewinnen. Führenden Option Trader Jeff Augen erforscht diese außergewöhnliche Chance mit nie zuvor veröffentlichten statistischen Modelle, Minute-für-Minute-Preisanalyse und optimierte Handelsstrategien, die regelmäßig liefern Renditen von 40-300 pro Handel. Youll lernen, wie man Positionen, die von end-of-contract Preisverzerrungen profitieren mit bemerkenswert niedrigem Risiko zu strukturieren. Diese Strategien verlassen sich nicht auf Ihre Fähigkeit, Aktien auszuwählen oder vorherzusagen Markt Richtung und sie benötigen nur ein oder zwei Tage der Marktbelastung pro Monat. Augen auch diskutiert: Drei leistungsstarke End-of-Cycle-Effekte nicht von modernen Preismodellen erfasst Trading nur ein oder zwei Tage pro Monat und Vermeidung von Übernacht-Exposition Verwenden der überraschenden Macht der expiration-day Preisgestaltung Dynamik Wenn youre auf der Suche nach einem innovativen neuen Weg zu entfachen Ihre Rückkehr, egal wo die Märkte bewegen, haben Sie es in Trading-Optionen am Verfall gefunden. Lernen Sie und profitieren Sie von Jeff Augens Buch: Es erklärt deutlich, wie man Marktinfizienten bei kollabierender impliziter Volatilität, Effekten des Basispreises und Zeitverfall nutzen kann. Ein Muss für Menschen, die Optionen orientiert sind. - Ralph J. Acampora, CMT, Direktor für Technische Analysen-Studien, New York Institute of Finance Ein fantastisches, aufschlussreiches Buch voller akribisch kompilierter Statistiken über Anomalien, die Option Auslauf umgibt. Nicht nur Augen präsentieren eine Reihe von wirksamen Handelsstrategien auf diese Anomalien zu profitieren, er geht durch die Leistung der einzelnen über mehrere Abläufe. Sein Rat ist praktisch und leicht anwendbar: Er skizziert häufige Fallstricke, gibt Leitlinien für das Timing Ihrer Ausführungen und schließt sogar Code ein, der verwendet werden kann, um die gleichen Berechnungen durchzuführen, die er im Text durchführt. Eine durchaus angenehme lesen, die Ihnen eine wahre Kante in Ihrem Optionshandel. --Alexis Goldstein, Vice President, Equity Derivatives Business Analyst Herr Augen macht eine sorgfältige und systematische Studie der Optionspreise bei Verfall. Seine Übersetzung des Preisverhaltens in die Handelsstrategie ist faszinierende Arbeit, und das Detailniveau ist beeindruckend. --DR. Robert Jennings, Professor für Finanzen, Indiana University Kelly School of Business Dieses Buch füllt eine Lücke in der großen Menge an Literatur über Derivate-Handel und zeichnet sich durch sehr gut geschrieben, klar, prägnant und sehr gering auf Jargon - perfekt für Händler Um ihre Aktienoptionsstrategien zu entwickeln. --Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital Anstelle der Betrachtung von Makro-Zeit-Strategien, die Wochen in Anspruch nehmen, um sich zu entfalten, denkt Jeff Augen hier - Stunden oder Tage - speziell die Tage oder Stunden vor dem Verfall, und nutzt schleifende, unbarmherzige Optionen Verfall für Profit. Er baut hier einen überzeugenden Fall für die Strategie. Das Konzept der Verwendung von Verhältnis Spreads plus Risikomanagement für so kurz wie ein Tag - offen für kurzfristige Erfassung der auslaufenden Prämie ist es wert, den Eintrittspreis allein. Eine hervorragende Nachfolge seines ersten Buches. Must-lesen für die schweren Optionen Studenten. --John A. Sarkett, Option Wizard-Software Jeff Augen. Derzeit ein privater Investor und Schriftsteller, hat über ein Jahrzehnt Gebäude ein einzigartiges intellektuelles Eigentum Portfolio von Datenbanken, Algorithmen und zugehörige Software für die technische Analyse der Derivate-Preisen verbracht. Seine Arbeit, die mehr als eine Million Zeilen Code-Code umfasst, konzentriert sich besonders auf die Identifizierung von subtilen Anomalien und Preisverzerrungen. Augen hat eine 25-jährige Geschichte in der Informationstechnologie. Als Mitbegründer des Geschäftsbereichs IBMs Life Sciences Computing definierte er eine Wachstumsstrategie, die 1,2 Milliarden an neuen Einnahmen erwirtschaftete und ein großes Portfolio an Risikokapitalinvestitionen verwaltete. Von 2002 bis 2005 war Augen President und CEO von TurboWorx Inc. ein technischer Computer-Software-Unternehmen durch den Vorsitzenden der Abteilung für Informatik an der Yale University gegründet. Er ist Autor von drei vorangegangenen Büchern: The Options Traders Workbook (FT Press 2008), The Volatility Edge bei Options Trading (FT Press 2008) und Bioinformatik im Postgenomischen Zeitalter (Addison-Wesley 2005). Ein Großteil seiner aktuellen Arbeit über die Optionspreise basiert auf Algorithmen zur Vorhersage molekularer Strukturen, die er vor vielen Jahren als Diplom-Student in Biochemie entwickelt hat. Handelsoptionen bei Verfall. Strategien und Modelle für das Gewinnen des Endspiels Beschreibung ltPgtThis ist die eBook-Version des gedruckten Buches. Wenn das Druckbuch eine CD-ROM enthält, ist dieser Inhalt nicht Bestandteil des eBooks version. ltPgtltP style034MARGIN: 0px034gtEquity - und Indexoptionen laufen am dritten Freitag eines jeden Monats ab. Im Laufe dieser Zeit, ungewöhnliche Marktkräfte schaffen Option Preisverzerrungen, nur selten von den meisten Investoren verstanden. Diese Verzerrungen führen zu hervorragenden Handelsmöglichkeiten mit enormen Gewinnpotenzialen. In ltBgtltIgtTrading Optionen bei Verfall, erforscht ltIgtltBgtleading Optionen Händler Jeff Augen diese außergewöhnliche Gelegenheit, mit nie zuvor veröffentlichten statistischen Modellen, von Minute zu Minute Preisanalyse und optimierte Handelsstrategien ltIgtthat regelmäßig Renditen von 40--300ltIgt pro trade. ltPgt LTP style034MARGIN liefern : 0px034gtampnbspltPgt ltP style034MARGIN: 0px034gtYouamprsquoll erlernen, wie man Positionen strukturiert, die von end-of-contract Preisverzerrungen mit bemerkenswert niedrigem Risiko profitieren. Diese Strategien donamprsquot verlassen sich auf Ihre Fähigkeit, Aktien zu wählen oder vorherzusagen Markt Richtung und sie benötigen nur ein oder zwei Tage der Marktbelastung pro Monat. ltPgt LTP style034MARGIN: 0px034gtampnbspltPgt LTP style034MARGIN: 0px034gtIf youamprsquore für einen innovativen neuen Weg suchen, um Ihre Rendite egal neu entfachen, wo die Märkte bewegen, fand youamprsquove es in ltIgtTrading Optionen bei ExpirationltIgt. ltPgt LTP style034MARGIN: 0px034gtampnbspltPgt ltULgt ltLIgt ltDIV style034MARGIN: 0px034gtltBgtWhy traditionellen Optionspreisberechnungen brechen immer in den letzten Tagen, bevor expirationltBRgtltBgtltIgtThree leistungsstarke End-of-Zykluseffekte durch begriffen nicht zeitgenössischen Preis modelsltIgtltDIVgt ltLIgt ltDIV style034MARGIN: 0px034gtltBgtReducing Ihr Risiko durch Ihren Markt zu reduzieren exposureltBRgtltBgtltIgtTrading nur über Nacht exposureltIgtltDIVgt ltLIgt ltDIV style034MARGIN ein oder zwei Tage pro Monat und die Vermeidung von: 0px034gtltBgtStructuring Trades, die wahre Ablauf-Tag spiegeln behaviorltBRgtltBgtltIgtLeveraging die überraschende Kraft des Ausatmens Tagespreis dynamicsltIgtltDIVgtltLIgtltULgt LTP style034MARGIN: 0px034gtampnbspltPgt LTP style034MARGIN: 0px034gtltBgtCapture enorme Gewinne von End-of-Vertragsoptionen TradingltBgtltPgt ltULgt ltLIgt ltDIV style034MARGIN: 0px034gtampnbspHow von Optionspreisverzerrungen zu profitieren, die auftreten, in der Nähe von expirationltDIVgt ltLIgt ltDIV style034MARGIN: 0px034gtNew Strategien, die so viel wie 300 pro tradeltDIVgt ltLIgt ltDIV style034MARGIN zurückkehren können: 0px034gtDirection neutrale Techniken, die Risiken zu reduzieren und zu begrenzen Markt exposureltDIVgtltLIgtltULgt LTP style034MARGIN: 0px034gtampnbspltPgt Ltp style034MARGIN: 0px034gtIn den letzten Tagen und Stunden vor Ablauf der Optionskontrakte wandert ihr Verhalten weit weg von den Vorhersagen der Standard-Preismodelle. Diese Last-Minute-Preisverzerrungen bieten immense Gewinnchancen für diejenigen, die sie erkennen und handeln können. In diesem Buch beleuchtet Jeff Augen diese Chancen mit neuen statistischen Modellen, einer minutenweisen Preisanalyse und optimierten Handelsstrategien. Youamprsquoll erlernen, die Auslaufpreise zu nutzen, um Trades zu strukturieren, die von 40-300 zurückkehren, während die Marktbelastung auf ein oder zwei Tage pro Monat begrenzt wird. Im Gegensatz zu anderen Handelsstrategien, die große Gewinne im Austausch für ein erhöhtes Risiko bieten, reduziert das Risiko Ablauf Handel von Marktrisiken auf nur zwei Börsensitzungen pro month. ltPgt LTP style034MARGIN Begrenzung: 0px034gtampnbspltPgtshow mehr Produktinformationen Format Elektronische Buchtext 173 Seiten Erscheinungsdatum 5. Februar 2009 Verlag FT Presse Publikationen CityCountry Vereinigte Staaten Sprache Englisch ISBN10 0137013507 ISBN13 9780137013500Trading-Optionen am Ende: Strategien und Modelle für das Gewinnen des Endspiels Dieses Buch steht zum Download mit iBooks auf Ihrem Mac oder iOS-Gerät und mit iTunes auf Ihrem Computer zur Verfügung. Bücher können mit iBooks auf Ihrem Mac oder iOS Gerät gelesen werden. Beschreibung Aktien - und Indexoptionen laufen am dritten Freitag eines jeden Monats ab. Im Laufe dieser Zeit, ungewöhnliche Marktkräfte schaffen Option Preisverzerrungen, nur selten von den meisten Investoren verstanden. Diese Verzerrungen führen zu hervorragenden Handelsmöglichkeiten mit enormen Gewinnpotenzialen. In Handelsoptionen bei Verfall. Führenden Option Trader Jeff Augen erforscht diese außergewöhnliche Chance mit nie zuvor veröffentlichten statistischen Modelle, Minute-für-Minute-Preisanalyse und optimierte Handelsstrategien, die regelmäßig liefern Renditen von 40-300 pro Handel. Youll lernen, wie man Positionen, die von end-of-contract Preisverzerrungen profitieren mit bemerkenswert niedrigem Risiko zu strukturieren. Diese Strategien verlassen sich nicht auf Ihre Fähigkeit, Aktien auszuwählen oder vorherzusagen Markt Richtung und sie benötigen nur ein oder zwei Tage der Marktbelastung pro Monat. Wenn Sie auf der Suche nach einem innovativen neuen Weg, um Ihre Rendite zu entfachen, egal, wo die Märkte bewegen, youve fand es in Trading-Optionen am Expiration. Warum traditionelle Optionspreiskalkulationen immer in den letzten Tagen vor dem Verfall brechen Drei leistungsfähige End-of-Cycle-Effekte, die nicht durch moderne Preismodelle verstanden werden xa0 Reduzieren Sie Ihr Risiko durch Verringerung Ihres Marktrisikos Trading nur ein oder zwei Tage pro Monat und Vermeidung von über Nacht Exposition Strukturierung Trades, die ein wahres Exspirationstage-Verhalten widerspiegeln Verwende die überraschende Macht der Expirationstages-Preisdynamik Kunden kauften auch Trading-Optionen bei Expiration: Strategien und Modelle zum Gewinn des Endspiels können von iBooks heruntergeladen werden. Trading-Optionen am Verfall: Strategien und Modelle für das Endspiel gewinnen ist zum Download von iBooks.