Handels System Struktur

Trading Systemstruktur In Python müssen Sie zwei Funktionen definieren: mySettings und myTradingSystem. Die Toolbox beruht auf diesen beiden Funktionen, um Ihr Handelssystem auszuführen. MySettings enthält die Einrichtungsstruktur, die alle relevanten Informationen für das Handelssystem speichert. Die Toolbox ermöglicht flexible Datendefinitionen, in denen Sie OPEN-, HIGH-, LOW-, CLOSE - oder VOL-Daten für Ihr System anfordern können. Eine typische Funktionsdefinition finden Sie hier: def myTradingSystem (DATE, HIGH, CLOSE, VOL, Exposure, Equity, Einstellungen) Ihre myTradingSystem-Funktion wird jeden Tag der Backtesting-Periode mit den aktuellsten Daten als Argumente aufgerufen. Die einzige Voraussetzung für myTradingSystem besteht darin, ein Array Ihrer Handelssystem-Marktpositionen für den nächsten Tag und die Einstellungsdaten struct zurückzugeben. Marktpositionen, p. Ist nur ein Array von Zahlen 0-1 -1, das die Handelspositionen darstellt, die Sie nehmen möchten (z. B. keine Position, Position kaufen, Position verkaufen). ArgumenteParameter Über die Argumente der Funktionsdefinition können Daten für Ihr Handelssystem angefordert werden. Die Funktion myTradingSystem ist nicht erforderlich, um alle Argumente aufzurufen, das obige Beispiel ist nur eine Darstellung verschiedener Werte, die aufgerufen werden können. Hier ist eine Aufschlüsselung, welche Parameter in das Handelssystem geladen werden können: Trading Market Structure Mitglied seit Dec 2007 Status: aka der Spekulant 889 Beiträge Ich beginne diesen Thread, weil ich nicht glaube, es gibt genug Diskussion darüber, wie Marktstruktur kann Ihnen helfen, lesen Sie die Märkten. Viele Threads reden über den Handel nackt oder Indikator kostenlos - aber einige Leute (ich eingeschlossen) benötigen einige visuelle Hinweise, um beim Lesen Preis-Aktion zu helfen. Ich weiß, verschiedene Menschen haben unterschiedliche Definitionen, was Marktstruktur ist, aber für diesen Thread wollen wir sagen, dass die Marktstruktur besteht aus Höheren Höhen (HH), Höheren Tiefs (HL), Unteren Tiefs (LL) und Lower Highs LH). Nun sind diese nicht wirklich Indikatoren, sondern Muster - also, wenn Sie ein Purist sind, können Sie nutzen Marktstruktur und noch Handel Indikator kostenlos. Mit Blick auf ein Diagramm können Sie quotreadquot, wie stark ein Aufwärtstrend ist, indem Sie eine Folge von HHs und HLs - void von LLs amp LHs. Umgekehrt für einen Abwärtstrend. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Die obige Grafik zeigt zwei Trades, die ich heute gemacht habe. In den folgenden wenigen Beiträgen werde ich erklären, wie man das Setup beobachtet und in einige risikoarme Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit hineinspringt. Beitritt Dez 2007 Status: a. k.a. der Spekulant 889 Beiträge Hier ist ein Link, der die Grundlage meiner Strategie: Joined Apr 2011 Status: Mitglied 327 Beiträge zeigen uns mehr die Umkehrung Muster ist sehr nützlich. Wie können wir wissen, dass ist die Vorbereitung einer Konsolidierungszone. Mitglied seit: Apr 2008 Status: Mitglied 1,269 Beiträge Sehr interessantes Thema Halten Sie es. Ich warte auf mehr mit einem großen Interesse Joined Dec 2007 Status: aka der Spekulant 889 Beiträge, wie können wir wissen, dass die Vorbereitung einer Konsolidierungszone So nett von einem Kerl wie ich bin, wenn ich die Antwort auf diese Frage hätte ich nicht sagen Oder jemand anderes für diese Angelegenheit. Ich kann nur sagen, dass eine Konsolidierung erfolgt, nachdem mehrere HH-OrLLs in einem sehr kurzen Bereich. Im Nachhinein wird es aussehen wie Stacheldraht und wenn Sie erwischt werden, dass Sie gonna get cut. Sobald ich Beiträge über Einträge, können Sie sehen, wie zu vermeiden, das Konto churning chop. Insgesamt sehe ich nach Zusammenströmen von Ereignissen auf Schlüsselniveaus (Viertel, runde Zahlen, Pivots, SampR, etc.). Also, wenn Preis Rennen bis zu einem Widerstand Niveau und dann gibt mir eine Marktstruktur HH-HL-LH-Muster. Ich werde schauen, um den Bruch des höheren Tiefs zu brechen. In Kürze - ja, ich bin dabei, an Umkehrpunkten einzutreten, aber nicht immer, einige der Einträge fangen den Trend in verschiedenen Pullback-Stufen. Ja, ich dachte so, also auf welchen Zeitrahmen meiste youre suchen, um gute Setups zu finden und welche Paare danke für Ihre Zeit Insgesamt sehe ich für Zusammenfluss von Ereignissen auf Schlüssellebenen (Quartiere, runde Zahlen, Pivots, SampR, etc.). Also, wenn Preis Rennen bis zu einem Widerstand Niveau und dann gibt mir eine Marktstruktur HH-HL-LH-Muster. Ich werde schauen, um den Bruch des höheren Tiefs zu unterbrechen. In Kürze - ja, ich bin dabei, an Umkehrpunkten einzutreten, aber nicht immer, einige der Einträge fangen den Trend in verschiedenen Pullback-Stufen. Sein großes, zum des Tradingansatzes zu sehen, der dem ähnlich ist, was ich so lange Zeit handele. Aber - werden Sie erklären, Ihre Trading-Methode in etwas mehr strukturelle Art Oder was ist in Ihrem ersten Post ist ziemlich viel Wenn es etwas mehr werden - ich bin mit Interesse warten. Dies ist ein Set-up von der vergangenen Woche - der Preis, der durch 3700 gedrückt wurde, um ein höheres (HH) bei 3710 zu machen, fällt herab, um ein höheres Tief (HL) bei 3700 zu machen, und dann versagte es, ein neues höheres zu schaffen Guter Hinweis, dass der Push-up Dampf verliert. Wir erhalten Bestätigung, sobald eine niedrigere hohe Drucke. Nun Marktstruktur sind 3-Bar-Muster - so gab es einige Vorfreude erforderlich, da die weiße Kerze Markierung der unteren hohen wird nicht weiß, bis die Kerze, nachdem es schließt. Auf diese Weise werde ich einen Verkaufsstopp bei 3699 platzieren. Vielen Dank für die Buchung mehr Informationen Great Handelssystem sehr einfach, werde ich ein Auge auf sie nächste Woche freuen uns auf Ihre Live-Charts. Nur eine Frage, die ich benutze 1-Minuten-Diagramme wird es für sie arbeiten Durch die Art und Weise, was Diagramme Sie verwenden Ich verstehe nicht die Terminologie verwendet früher von 8 bar rangequot und quot8 bar tick chartsquot können Sie erklären bitte. Vielen Dank freuen uns auf Ihren Thread zu folgen. Spüre die Angst und tu es trotzdem. Mitglieder müssen mindestens 0 Gutscheine in diesem Thread posten. 0 Händler, die dies jetzt ansehen Forex Factoryreg ist eine eingetragene Marke. Forschung und Analyse Daten Highlights werden periodisch von SEC-Mitarbeitern basierend auf MIDAS-Daten-Snapshots erstellt, wenn neue Datenreihen erstellt oder bemerkenswerte Änderungen oder Entwicklungen auftreten. White Papers verlassen sich auf eine Vielzahl von Datenquellen, um Einblicke in die Struktur der Aktienmärkte zu geben. Daten-Highlights Corporate Stock Trading Volumen, Spreads und Tiefe vor, während und nach der NYSE Trading Suspension am 8. Juli 2015 28. Januar 2016 NYSE ausgesetzt Handel in allen Symbolen an der Börse am 11. Juli 2015 um 11:32 Uhr, und wieder eröffnet Um 15:10 Uhr - eine Aussetzung des Handels für 3 Stunden und 38 Minuten. Dieses Daten-Highlight ist eine Analyse des Handels vor, während und nach der NYSE-Handelsaussetzung. Orderbuch-Reporting-Methoden und ihre Auswirkungen auf einige Marktaktivitätsmaßnahmen Dieses Data-Highlight untersucht die Auswirkungen verschiedener Auftragsbuch-Berichterstattungsmechanismen auf die Interpretation von drei gemeinsamen Marktaktivitätsmaßnahmen: Abzinsungsquote, Eigenkapitalquote und ungerades Lots-Verhältnis . Um den unterschiedlichen Charakter der Feeds zu berücksichtigen, haben wir einige Änderungen an den austauschspezifischen Metriken vorgenommen, die auf der Website der Market Structure veröffentlicht wurden. Einzelheiten zu diesen Änderungen finden sich auch im Dokument der Marktaktivitätsmethodologie. Aktienmarktgeschwindigkeit im Verhältnis zur Auftragsbestückung Dieses Datenhighlight erweitert die Analyse von Unternehmensaktienlebensdauern, die erstmals im Data Highlight 2013-05, der Geschwindigkeit der Aktienmärkte, untersucht wurden, indem sie Aufträge durch ihre Platzierung in Bezug auf das vorherrschende beste Angebot und Angebot analysierten. Ungerade Preise in einer Post-Transparenz-Welt Diese Daten-Highlight untersucht, inwieweit die Höhe der ungeraden Lot-Handelsausführungen in Aktien kann sich als Folge solcher Trades nun an die Öffentlichkeit konsolidierten Bänder gemeldet haben. Die Geschwindigkeit der Aktienmärkte Der Vergleich der Verteilung der stornierten Zitatlebensdauer mit jenen, die zu Handelsausführungen führen, zeigt, inwieweit die Märkte von einzelnen Angeboten dominiert werden, die so schnell abgebrochen werden, dass auf sie nicht zugegriffen werden kann. Die Daten zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der einzelnen Anführungszeichen von zumindest einigen Marktteilnehmern abgerufen werden kann, bevor sie annulliert werden. Quote Lifetime Distributions Eine genaue Einschätzung der Quote Lebenszeiten misst die Geschwindigkeit der Märkte und wie sie in Reaktion auf neue Produkte, Technologien, Marktpraktiken oder Vorschriften ändern können. Muster können Licht auf algorithmischen Handel und wie Algorithmen miteinander interagieren. Die Daten deuten darauf hin, dass es zumindest einige Marktteilnehmer, die Algorithmen, die mit vordefinierten periodischen Sätzen und nicht nur als Reaktion auf rasche Veränderungen der Marktbedingungen zu betreiben. Transaktionen mit weniger als 100 Aktien werden derzeit nicht auf dem konsolidierten Band ausgewiesen. Infolgedessen ist der Prozentsatz dieser Trades die ungerade Menge Rate ein Maß des Ausmaßes, in dem potenzielle Preisentdeckung-Transaktionen unbenutzt werden. Die Daten zeigen, dass ein signifikanter Prozentsatz der Trades in beiden Unternehmensaktien und ETPs in ungeraden Chargen ausgeführt werden. Hidden Volume Ratios Ein signifikanter Prozentsatz des Handels findet außerhalb des Austausches in weniger als vollständig transparenten Veranstaltungsorten statt. Die Messung der Anzahl und des Volumens von Börsengeschäften, die gegen versteckte Aufträge ausgeführt werden, beleuchtet die Nutzung dieser weniger als vollständig durchsichtigen Auftragsarten durch austauschbasierte Marktteilnehmer. Handelsvolumenverhältnisse Das Volumenverhältnis des Auftraggebers misst das Ausmaß, in dem Tauschaufträge storniert oder ausgefüllt werden. Aus den Daten geht hervor, dass das aktuelle Handelsvolumen für Unternehmensaktien mehr als zehnmal höher ist als das Verhältnis für ETPs. Da sich der Markt weiterentwickelt, können Schwankungen in den Verhältnissen von Aktien und ETP die Auswirkungen von neuen Produkten, die Entwicklung von Technologien und regulatorische Veränderungen messen. White Papers Die Bestimmungsfaktoren der ETF-Handelsunterbricht die am 24. August 2015 White Paper (PDF, 672 kb) Dieses Papier analysiert die Ursachen für die extremen Preisschwankungen, die nach unten bis Grenze ausgelöst Grenze (LULD) Handels Pausen in vielen Exchange Traded Funds (ETFs) Am 24. August 2015. Wir finden, dass LULD-Pausen in ETFs sowohl aus einem Anstieg des Handelsvolumens als auch aus einem Rückgang der Liquiditätsversorgung resultierten. Darüber hinaus stellen wir fest, dass eine ETFs-Korrelation mit dem SP 500-Index ein starker und signifikanter Prädiktor für LULD-Pausen war und dass ein ETF-Umsatz (durchschnittliche tägliche Aktienvolumina ausstehend) negativ mit LULD-Pausen zusammenhing. Um die Erklärungskraft dieser Faktoren zu demonstrieren, zeigen wir, dass Volumenspitzen, Liquiditätsverluste, SP 500-Korrelationen und Umsatz sehr gut bei der Trennung von ansonsten ähnlichen ETFs zu den Pausen und denen, Aktienmarktvolatilität am 24. August 2015 Research Note (pdf, 9.1 mb) Forschung am 24. August Die Veranstaltung bietet Analyse einer Vielzahl von Fragen, darunter die extremen Preisschwankungen erfahren von einigen ETPs und Unternehmensaktien, die Eröffnung und Wiedereröffnung Prozesse in der Grund Den Limit Up-Limit Down Plan und die damit verbundenen Austauschpraktiken und marktweiten Leistungsschalter. Die Forschung soll dazu beitragen, eine öffentliche Einschätzung des Betriebs der US-Aktienmärkte unter gestressten Bedingungen zu informieren. Eine Charakterisierung der Marktqualität für kleine Kapitalisierung US-Aktien White Paper (PDF, 656 kb) 24. September 2014 In diesem Beitrag einige Aspekte der Marktqualität auszeichnet für kleine und mittlerer Marktkapitalisierung, die Lagerbestände im Jahr 2013 zunächst tabellarisch es einige weit verbreitete Zusammenfassung Marktqualität Maßnahmen wie zitierte und effektive Spreads und Handelsvolumen. Dann beschreibt es die aggregierte Darstellungstiefe des Limit Orderbuchs für diese Aktien. Anhang Hochfrequenzhandel Literaturrecherche (pdf, 275 kb) Mitarbeiterbefragung aktueller Arbeitspapiere und veröffentlichte Forschung zum Hochfrequenzhandel (HFT). Adressiert Definitionen und sachliche Merkmale von HFT sowie die Beziehung zwischen HFT und Marktqualität. Enthält eine Vielzahl von Fragen über die Studien, wie die Art und Relevanz der Ergebnisse für die Mitarbeiter Bewertung der politischen Fragen. (Pdf, 588 kb) Dieses Dokument enthält allgemeine Informationen zum außerbörslichen Handel von NMS-Aktien im außerbörslichen Handel (OTC) . Presseartikel und wissenschaftliche Forschung mit OTC-Handel zu tun neigen dazu, auf ATS anstatt den größeren Anteil an außerbörslichen Handel zu konzentrieren, die außerhalb von ATS tritt dieser Studie auf Nicht-ATS OTC-Handel von NMS Aktien bietet allgemeine Informationen und zeigt eine Reihe von stilisierten Fakten . Ich schätze, dass 16,99 der NMS-Dollar-Volumen (18,75 der Aktienvolumen) OTC ohne die Beteiligung eines ATS. Ich schätze, mein Teilbeispiel von Retail OTC MMs ausführen 37,23 dieses Dollarbandes (39,93 des Aktienvolumens). Während meiner Musterwoche berichten 255 Broker-Händler über die Nicht-ATS-OTC-Handelstätigkeit. Literaturrecherche (pdf, 144 kb) Mitarbeiterbefragung aktueller Arbeitspapiere und veröffentlichte Forschungsarbeiten zu den Auswirkungen der Marktfragmentierung sowohl sichtbar als auch dunkel auf die Marktqualität. Enthält eine Vielzahl von Fragen über die Studien, wie die Art und Relevanz der Ergebnisse für die Mitarbeiter Bewertung der politischen Fragen. Alternative Trading Systems: Beschreibung des ATS Handels in National Market Stocks White Paper (PDF, 486 kb) Oktober 2013 (überarbeitet März 2014) In diesem Beitrag ist die erste in einer Reihe von Abteilung für Wirtschafts - und Risikoanalyse (DERA) Personal White Papers geplant Um den außerbörslichen Handel von NMS-Aktien zu analysieren. Der Handel mit alternativen Handelssystemen (ATSs) umfasst regelmäßig 10 bis 15 Aktien des US-amerikanischen Aktienhandels. Das akademische und öffentliche Verständnis von ATS ist jedoch aufgrund des Fehlens öffentlich zugänglicher ATS-Daten teilweise dem traditionellen Austausch zuzuschreiben. In der vorliegenden Arbeit wird eine Fünf-Tage-Stichprobe von regulatorischen Daten vom 7. bis 11. Mai 2012 vorgestellt, in der Zusammenfassungsstatistiken über die Beteiligung von ATS am Handel von NMS-Aktien, einschließlich Stammaktien und vielen Exchange Traded Products (ETP), erörtert werden. März 2014 Revision: Ergänzung tabellarischer Daten Anhang Viele Dokumente auf der SEC-Website befinden sich im Portable Document Format (PDF). Dieses Format erfordert ein Browser-Plug-in für die Anzeige. Wenn dies nicht bereits auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie den kostenlosen Adobe Reader von Adobe zum Betrachten von PDF-Dateien herunterladen.